Formé à l'AS Nancy-Lorraine, Frédéric Roux accomplit ses débuts professionnels dans son club formateur. Après plus de 10 ans passés en Lorraine, il fit une pige à Châteauroux avant de venir aux Girondins de Bordeaux en juillet 2000.
Venu remplacer Teddy Richert dans le rôle de doublure d'Ulrich Ramé, il ne disputa que très peu de matches durant 6 ans. Son heure de gloire fut la victoire en Coupe de la Ligue 2002 contre Lorient. Par la suite, ses rapports avec Ramé se détériorèrent lorsque le titulaire dans la cage bordelaise demanda à jouer les matches de coupes.
Las de se contenter des miettes, il quitta les Girondins en 2006 pour rejoindre l'AC Ajaccio et la promesse d'être titulaire en L2.
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